В октябре 1987 Уотерс вместе со своей группой The Bleeding Heart Band сделал несколько сессий записи на студии Compass Point Studios в Нассау, Багамские Острова. Работа над альбомом продолжилась в Лондоне в 1988 и 1989. Изначально, альбом должен был выйти в 1989, но Уотерс посчитал, что он ещё не готов. Сперва он планировал выпустить альбом в виде сиквела его предыдущей работы, «Radio K.A.O.S.», но, «загоревшись» «телевизионной концепцией», охладел к первоначальной идее.
Альбом писался в общей сложности 18 месяцев на 10 различных студиях. Для получения оптимального результата порядок песен менялся до семи раз. Единственным студийным материалом из сессий 1987 была партия барабанов в песне «Perfect Sense». Последней песней, записанной для альбома была «It’s A Miracle». В этой композиции музыкант саркастично отзывается о своём коллеге, британском композиторе Эндрю Ллойде Уэббере (англ. Andrew Lloyd Webber), которого он обвинял в плагиате: «Крышка пианино ломает его грёбанные пальцы, но музыка льётся всё равно». Итоговая версия заменила более быструю версию этой песни с басистом Фли из Red Hot Chili Peppers.
Сопродюсером альбома наряду с самим Уотерсом был выбран Патрик Леонард, работавший до этого с Мадонной, Элтоном Джоном и, как ни удивительно, с Pink Floyd на альбоме A Momentary Lapse of Reason (правда, как клавишник). Большим успехом для Уотерса было привлечение к работе над альбомом Джефа Бека, известнейшего гитариста, бывшего участника The Yardbirds и успешного сольного артиста. Бек участвовал в записи 7 песен альбома.